За тот или иной период времени рыночная цена может максимально повысится, а потом резко понизится. Имеющийся ценовой диапазон называют волатильностью (англ. volatility – изменчивость). При этом период, за который измеряется волатильность, может быть разным, к примеру, день, неделя или месяц. Трейдера интересует масса критериев, и для определения изменчивости рынка применяется индикатор волатильность валютной пары, другие инструменты. Рассмотрим некоторые из них.

Измерение волатильности: как и зачем?

Основанием теории волатильности является детальное исследование множества экономических показателей. Таковыми могут стать цены, а также процентные ставки, соотношение курсов (индикатор волатильности пары). Данные обстоятельства учитываются и если говорить о длительном временном периоде. Динамика цен становится важной характеристикой состояния рынка в целом.

Трейдер, определяясь с активами, обязан быть убежденным в его нормальной волатильности, так как именно от этого показателя зависят и темпы заработка, и его размер. Правда, следует учесть, что при чрезмерно завышенном показателе преумножается и шанс полностью потерять капитал. Измеряя ценовые колебания, обыкновенно используются и данные «из истории». Во многих случаях сопоставимы дневная волатильность и спред.

Для подобных измерений достаточно часто используется ATR – индикатор волатильности рынка, чье название переводят как «истинный средний диапазон». Им определяются периоды высокой и пониженной переменчивости и непосредственно ее размер.

ATR

Индикатор волатильности ATR (Average True Range) демонстрирует, насколько волатильна ситуация на рынке. Понятие было введено Уэллсом Уайлдером. С той поры оно используется как часть массы торговых систем, а также индикаторов. ATR включается в массу программ, анализирующих рыночную ситуацию, в том числе и в МетаТрейдер 4 и 5 версии. Основной его функцией становится определение верных уровней Стоп-Лосс. И статистика подтверждает – этот метод определения стопов наиболее эффективен.

ATR индикатор волантильности

ATR может использоваться для фильтрации тренда. Его возможно интерпретировать согласно таким же условиям, что и другие инструменты, к примеру, индикатор волатильности мт4. При этом принцип прогноза с применением ATR может быть сформулирован так: растет значение индикатора, значит, и увеличивается шанс смены тренда. Вместе с тем, чем ниже значение, тем направление тренда выражено слабее.

Применение ATR в качестве фильтра

Данный индикатор можно использовать в роли фильтра. Для этих целей необходимо нанесение на график ATR средней линии. Если случается ее пробой, очевидны ценовые подвижки. При этом у индикатора просто не может быть отрицательных значений – как и конкретной срединой линии. Определить ее можно на глаз – свою для того или иного рынка. Возможно, приемлемым вариантом станет наложение на график ATR скользящей средней с внушительным периодом. Индекс проходит снизу средней скользящей? Значит, колебания незначительны, а состояние рынка спокойное. А вот при пробоях индекса средней резко вверх следует задуматься о тренде. Помимо этого, множество трейдеров рекомендуют использование индикатора для ряда ТФ. В ситуации, когда их направления синхронны и на меньшем ТФ с индикатором пересекается собственная срединная, рыночная ситуация существенно оживляется. Но при этом настраивать всю систему необходимо под любой конкретный рынок.

Неплохо действуют в роли срединной. Таким образом определяется время торговли в системах, работающих по принципу возвращения к среднему. Крайне неплох и индикатор Envelopes (240), если его применяют по отношению к ATR. Ситуация обстоит так: если ATR ниже Envelopes, можно говорить о низкой волатильности, но после пробоя вверх вероятны и резкие ее колебания. Еще ATR используется при выяснении средней длины свечи. Допустим, индикатор ATR более 20 или менее 10 – это означает, что сделка попросту недопустима. И это логично: маленькие свечи на рынке говорят о том, что и вероятность прибыли невелика. Большие свечи говорят о том, что происходят важные события в экономике и следует отслеживать новости. Очевидно, что рынок нестабилен и порой не поддается прогнозам.

RVI

RVI индикатор

Ряд трейдеров называют данный показатель индикатором относительной волатильности (относительной бодрости). Он был создан Дональдом Дорси, отметив то, что данное «изобретение» становится лишь очередным фильтром к остальным индикаторам. Применять его как самостоятельный инструмент не следует. Как правило, он используется в трейдинге вместе с RSI.

Пересечение линий RVI говорит о росте и понижении тренда. Индекс преодолел барьер в 70%. Нужно понаблюдать за тем, как он себя ведет и подумать о покупке. Соответственно и обратное при уменьшении индекса.

ССI

CCI индикатор

CCI представляет собой индекс товарного канала и используется трейдерами достаточно широко. Инструмент призван отражать возможное отклонение от среднестатистических цен. Повышенные значения говорят о том, что и цена завышена, низкие – наоборот. Имеются зоны перекупленности и перепроданности, (+100 и -100). «Столкновение» линий говорит о возможности выхода на рынок. Если индикатор волатильности форекс оптимально подобран, то это минимизирует число ложных моментов для выхода в сделку.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера индикатор

Полосы Боллинджера наглядно отражают изменчивость актива, определенного для торговли. Они наносятся непосредственно на график цен. В основании структуры – средняя скользящая. По сторонам от нее вычерчиваются копии скользящей с отступом.

Волатильность может влиять на диапазон стандартных отклонений. Полосы контролируют расстояние между ними. Канал сужается – волатильность снижается и наоборот – при расширении границ Боллинджера существенно повышается и волатильность.