За тот или иной период времени рыночная цена может максимально повысится, а потом резко понизится. Имеющийся ценовой диапазон называют волатильностью (англ. volatility – изменчивость). При этом период, за который измеряется волатильность, может быть разным, к примеру, день, неделя или месяц. Трейдера интересует масса критериев, и для определения изменчивости рынка применяется индикатор волатильность валютной пары, другие инструменты. Рассмотрим некоторые из них.
Измерение волатильности: как и зачем?
Основанием теории волатильности является детальное исследование множества экономических показателей. Таковыми могут стать цены, а также процентные ставки, соотношение курсов (индикатор волатильности пары). Данные обстоятельства учитываются и если говорить о длительном временном периоде. Динамика цен становится важной характеристикой состояния рынка в целом.
Трейдер, определяясь с активами, обязан быть убежденным в его нормальной волатильности, так как именно от этого показателя зависят и темпы заработка, и его размер. Правда, следует учесть, что при чрезмерно завышенном показателе преумножается и шанс полностью потерять капитал. Измеряя ценовые колебания, обыкновенно используются и данные «из истории». Во многих случаях сопоставимы дневная волатильность и спред.
Для подобных измерений достаточно часто используется ATR – индикатор волатильности рынка, чье название переводят как «истинный средний диапазон». Им определяются периоды высокой и пониженной переменчивости и непосредственно ее размер.
ATR
Индикатор волатильности ATR (Average True Range) демонстрирует, насколько волатильна ситуация на рынке. Понятие было введено Уэллсом Уайлдером. С той поры оно используется как часть массы торговых систем, а также индикаторов. ATR включается в массу программ, анализирующих рыночную ситуацию, в том числе и в МетаТрейдер 4 и 5 версии. Основной его функцией становится определение верных уровней Стоп-Лосс. И статистика подтверждает – этот метод определения стопов наиболее эффективен.
ATR может использоваться для фильтрации тренда. Его возможно интерпретировать согласно таким же условиям, что и другие инструменты, к примеру, индикатор волатильности мт4. При этом принцип прогноза с применением ATR может быть сформулирован так: растет значение индикатора, значит, и увеличивается шанс смены тренда. Вместе с тем, чем ниже значение, тем направление тренда выражено слабее.
Применение ATR в качестве фильтра
Данный индикатор можно использовать в роли фильтра. Для этих целей необходимо нанесение на график ATR средней линии. Если случается ее пробой, очевидны ценовые подвижки. При этом у индикатора просто не может быть отрицательных значений – как и конкретной срединой линии. Определить ее можно на глаз – свою для того или иного рынка. Возможно, приемлемым вариантом станет наложение на график ATR скользящей средней с внушительным периодом. Индекс проходит снизу средней скользящей? Значит, колебания незначительны, а состояние рынка спокойное. А вот при пробоях индекса средней резко вверх следует задуматься о тренде. Помимо этого, множество трейдеров рекомендуют использование индикатора для ряда ТФ. В ситуации, когда их направления синхронны и на меньшем ТФ с индикатором пересекается собственная срединная, рыночная ситуация существенно оживляется. Но при этом настраивать всю систему необходимо под любой конкретный рынок.
Неплохо действуют в роли срединной. Таким образом определяется время торговли в системах, работающих по принципу возвращения к среднему. Крайне неплох и индикатор Envelopes (240), если его применяют по отношению к ATR. Ситуация обстоит так: если ATR ниже Envelopes, можно говорить о низкой волатильности, но после пробоя вверх вероятны и резкие ее колебания. Еще ATR используется при выяснении средней длины свечи. Допустим, индикатор ATR более 20 или менее 10 – это означает, что сделка попросту недопустима. И это логично: маленькие свечи на рынке говорят о том, что и вероятность прибыли невелика. Большие свечи говорят о том, что происходят важные события в экономике и следует отслеживать новости. Очевидно, что рынок нестабилен и порой не поддается прогнозам.
RVI
Ряд трейдеров называют данный показатель индикатором относительной волатильности (относительной бодрости). Он был создан Дональдом Дорси, отметив то, что данное «изобретение» становится лишь очередным фильтром к остальным индикаторам. Применять его как самостоятельный инструмент не следует. Как правило, он используется в трейдинге вместе с RSI.
Пересечение линий RVI говорит о росте и понижении тренда. Индекс преодолел барьер в 70%. Нужно понаблюдать за тем, как он себя ведет и подумать о покупке. Соответственно и обратное при уменьшении индекса.
ССI
CCI представляет собой индекс товарного канала и используется трейдерами достаточно широко. Инструмент призван отражать возможное отклонение от среднестатистических цен. Повышенные значения говорят о том, что и цена завышена, низкие – наоборот. Имеются зоны перекупленности и перепроданности, (+100 и -100). «Столкновение» линий говорит о возможности выхода на рынок. Если индикатор волатильности форекс оптимально подобран, то это минимизирует число ложных моментов для выхода в сделку.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера наглядно отражают изменчивость актива, определенного для торговли. Они наносятся непосредственно на график цен. В основании структуры – средняя скользящая. По сторонам от нее вычерчиваются копии скользящей с отступом.
Волатильность может влиять на диапазон стандартных отклонений. Полосы контролируют расстояние между ними. Канал сужается – волатильность снижается и наоборот – при расширении границ Боллинджера существенно повышается и волатильность.