Заработок на арбитраже форекс – безрисковые сделки?

Понятие арбитража (классического)

Говоря простым языком, арбитраж – это одновременная покупка и продажа одинакового актива (в случае с форексом – валютной пары) у разных брокеров/бирж. Прибыль здесь образуется за счет разницы цен (спреда).

Арбитраж возможен за счет того, что биржи децентрализованы и в какой-то момент времени может получиться так, что цена на покупку валютной пары на одной бирже окажется выше, чем цена на продажу той же пары на другой бирже. Купив и продав такую валютную пару одновременно на двух биржах вы останетесь в плюсе на величину изменения разницы цен.

Вот вам упрощенный пример арбитража из реальной жизни: вы подошли к двум пунктам обмены валют, стоящим рядом. У вас есть  60 руб. Вы заметили, что обменный пункт одного банка продает доллар по 60 руб, а пункт другого банка готов покупать доллар по 60,1 руб. Недолго думая, вы купили доллар в одном окошке и тут же сдали его во второе. В результате этой нехитрой операции у вас в кармане появилось уже на 10 копеек больше.

Арбитраж в трейдинге предполагает одновременный комплексный анализ целого ряда торговых инструментов, цель которого – получения прибыли на разнице котировок.  Для арбитража вовсе не обязательно располагать крупным счетом, что немаловажно.

Сделки по данной стратегии еще называются «безрисковыми», потому что прибыль будет определяться объемом открытых позиций, а не направлением движения рынка – вверх или вниз. Весьма необычно для Форекса, не так ли? Хотя и здесь есть свои риски…

Валютный рынок имеет некоторые условия для ведения арбитража, поскольку цены формируются далеко не всегда объективно. Когда в одной точке имеется недооценка, а в другой – переоценка, это дает возможность арбитражнику заработать.

Скорее всего именно арбитражная торговля стала причиной сильных финансовых колебаний в мировой истории, а на Форексе арбитраж стал источником миллионных прибылей, определенных участников рынка. Пришло время разобраться более детально с данным понятием.

Положительные стороны арбитража на форекс

Если решите заняться арбитражем – хоть статистическим, хоть классическим – вам не придется анализировать историю. От вас потребуется лишь тщательно следить за текущими котировками, чтобы выявить неэффективность их формирования, из которой надо постараться извлечь прибыль. При этом не надо копаться в техническом или фундаментальном анализе. Единственное, осуществлять контроль за новостями все же стоит, поскольку в такие момент высока вероятность возникновения благоприятных условий для реализации арбитражных сделок.

Итак, среди преимуществ арбитража на форекс можно выделить:

• нет необходимости в постоянном контроле рыночной ситуации;
• нет необходимости в длительном анализе;
• в случае своевременного открытия сделки вы практически всегда закроете ее в профит;
• при открытой сделке риски ниже, чем в классическом подходе.

Лучшие форекс брокеры

Отрицательные моменты форекс-арбитража

Современные технические и программные средства значительно затруднили возможность получения прибыли на Форексе таким путем, в частности, из-за высокой точности связи. В случае с высоколиквидными инструментами сами маркетмейкеры занимаются арбитражированием, не оставляя шанса простым торговцам.

Если же попытать счастья с низколиквидными активами, то вы быстро поймете, что риски здесь существенно выше, потому что качественное исполнение ордера без проскальзывания, увеличивающихся спредов и увесистых комиссионных быстро становится труднодостижимым идеалом.

Какие бывают арбитражи

Кросс-валютный арбитраж на форекс

Предполагается, что трейдер открывает два счета у разных брокеров. Сразу возникает потребность сравнивать котировки, что можно сделать самостоятельно или довериться арбитражному советнику. Например, выбираете пару USD/CHF, ожидаете подходящее движение на графике, и в нужный момент открываете две разнонаправленные сделки у разных брокеров. При этом объемы должны быть идентичными, так вы снизите риски. С помощью своевременного локирования выходите в плюс – дожидаетесь совпадения цен и закрываете сделки.

Допустим, закрытие произошло так, что у первого брокера вы получили прибыль 14 пп, а у второго остались в убытке на 5 пунктов. И теперь важную роль сыграет спред. Если он составит 9 или более пунктов, то в сумме вы проиграете. Как известно, величина спреда колеблется в зависимости от цены, и это значение может быть разным у дилинговых центров, что обязательно надо учитывать.

Пространственный

Данный вид арбитража был популярен еще на начальной стадии существования Forex. Благоприятными условиями послужили низкая централизация, множество мелких маркетмейкеров и довольно некачественная агрегация. Часто наблюдалась картина, когда минимум у одного брокера котировки значительно отставали. Хотя и в наше время опытные трейдеры пытаются заработать таким путем с помощью новоиспеченных ДЦ, у которых вероятность ошибок в системе котировок еще значительная.

Но все же «золотой век» пространственного арбитража уже остался позади. Почти все процессы автоматизированы, действуют агрегаторы котировочных потоков, и «простому смертному» трейдеру получать прибыль таким способом практически невозможно.

Долгосрочный

Если вы готовы довольствоваться малым и не стремитесь за сверхдоходами, то можете попытать счастья вполне рабочим методом на большом временном промежутке. Необходимо мониторить цену на фьючерс и его базовый инструмент. В случае роста спреда, приобретаем их спред и ожидаем экспирации.

Если проводить аналогию с классическим арбитражем, то при долгосрочном арбитраже качество исполнения не имеет столь существенного значения, при условии применения лимит-ордеров. В случае же с классическим вариантом для нас важны качество исполнения, низкие уровни комиссий и спредов.

Но для долгосрочного важна автоматизация, потому что подходящая ситуация может вырисоваться буквально на следующем тике, неожиданно. Общая доходность вряд ли вам покажется такой уж существенной, хотя с банковским депозитом она может поспорить.

«Синтетический»

Предположим, вы хотите заработать на спредах валютной пары GBP/USD. Входите в buy по GBP/USD, но при этом проводите хеджирование с помощью «синтетика», открыв sell по GBP/AUD и AUD/USD. Если не обращать внимания на названия пар, то вам сложно будет найти отличия между реальной парой GBP/USD и его синтетическим аналогом. Но при правильной тактике можно выявить отличия в котировках, позволяющие реализовать арбитраж.

Откажитесь от услуг брокеров, не разрешающих арбитражить

Некоторые дилинговые центры запрещают своим клиентам проводить арбитражные сделки, особенно, если это невыгодно посредникам. Некоторые проводят проверку на предмет совпадения показателей прибыли трейдера и отклонения в котировках. Поэтому тщательно изучайте предлагаемые условия работы.

Многие специалисты считают запрет на арбитраж несправедливым, к тому же, это позволяет усомниться в правдивости предоставляемых котировок.  У брокера появляется возможность играть против клиента.

Криптотрейдинг – рай для арбитражников?

На момент написания статьи рынок криптовалют продолжает стремительно расти и развиваться. И действительно, условия для арбитражников здесь получились оптимальными. Рынок крипты сегодня самый децентрализованный финансовый рынок в мире. Криптобиржи, находящиеся в разных уголках планеты, никак не связаны между собой. Спрос и предложение на каждой из бирж формируется под воздействием в том числе и региональных факторов, что приводит к таким спредам, какие на форексе и не снились. А что еще нужно арбитражникам?

По просьбам нашим читателей мы подготовили специальный материал, посвященный арбитражу криптовалют.

Подведем итоги

В целом, арбитражные спекулянты при должном подходе зарабатывают хороший профит без применения технического или фундаментального анализа. По своей сути, арбитражные стратегии построены на принципах хеджирования. При правильном подходе, даже в случае неудачи, потери трейдера будут минимальны, поскольку имеют место две разнонаправленные сделки. Однако при этом не стоит ожидать и большой прибыли. Здесь надо делать ставку на стабильную работу в небольшой плюс. Наибольшего профита на сегодняшний день арбитражникам стоит искать в криптотрейдинге.