В статье мы поговорим о корреляции между валютными парами на Форексе. Знание такой взаимосвязи поможет намного глубже разобраться в процессах, протекающих на международном валютном рынке, следовательно, повысится качество прогнозов как на краткосрочные, так и на продолжительные периоды. Специалисты выделяют два варианта корреляции валют, представляющей интерес для трейдера.

Под термином «корреляция» в статистике подразумевают наличие взаимосвязи между двумя потоками данных. Если же говорить о корреляции на форекс, то предполагаются такие варианты: а) связь между разными отрезками на истории одной валютной пары; б) зависимость изменений между различными валютными парами. Причиной второй взаимосвязи обычно выступают базовые экономические принципы и особенности функционирования экономики всего мира. Например, имеется два валютных инструмента – А/С и B/D. При наличии корреляции между ними, если начался рост пары A/C, то будет просматриваться или рост B/D – это будет прямая корреляция, или снижение курса B/D – тогда имеет место обратная корреляция форекс.

Что влияет на силу корреляции

Вряд ли существует такая валютная пара, которая бы коррелировала всегда с другой парой на длительном отрезке времени на всех таймфреймах.

Причин корреляции может быть несколько:

  1. Новостные колебания. Официальные сообщения о состоянии макроэкономики, а также различные слухи и «вбросы».
  2. Общее состояние экономики. Рост и снижение показателей в промышленности, торговле, политическая ситуация.
  3. Географическое положение. Например, промышленность США связана с Мексикой и Канадой, а изменения в Евросоюзе сказываются на валютах СНГ, Великобритании и т.п.
  4. Таймфрейм. Наиболее выразительно взаимосвязь между валютными парами просматривается на более крупных временных интервалах, минимум от Н4. Если же пробовать найти ее на мелких таймфреймах, то там обнаруживается значительное влияние текущих новостей.

Лучшие форекс брокеры

Брокер Альпари

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль. Подробнее о брокере.

Зарабатывать с Альпари!

Брокер Робофорекс

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков. Подробнее о брокере.

Торговать с RoboForex!

Построение стратегий на основе корреляции валютных пар

Идея создания подобной стратегии довольно простая. Но реализовать ее на практике удается не многим, поскольку требуется серьезная дисциплина и усидчивость.

Нам потребуется умение распознавать реальную зависимость между курсами различных инструментов. Даже для новичков не секрет, что имеется корреляция между парами EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD.

калькулятор корреляции валютных пар

Основа стратегии. Корреляция для нас выступает первоисточником кросс-валютных сигналов. Например, мы увидели сигнал по EUR/USD, следовательно, проводим дополнительный анализ пары GBP/USD и других пар, где просматривается взаимосвязь, – мы будем искать подтверждающие сигналы. Допустим, мы нашли подтверждение у фунт/доллара – значит, можно с большой долей успеха входить в сделку по евро/баксу!

Еще больше пользы от такой стратегии проявляется в случае, если ее применять в качестве фильтра сигналов. Например, крайне не рекомендуется входить в buy по евро/доллару, даже при наличии сильных сигналов, если в это же самое время фунт/доллар пробил линию поддержки и явно устремляется вниз.

В общем, «в двух словах» описывать эту стратегию не очень-то удобно. Поэтому ниже приведены конкретные принципы, вытекающие из сказанного выше и позволяющие более точно определиться в сложных ситуациях.

  1. Корреляция валютных пар наблюдается в случаях, когда движение их графиков происходит в тесной зависимости друг от друга.
  2. Положительная валютная корреляция имеет место, когда цены коррелированных валютных пар движутся в одном направлении. А обратная корреляция валют – когда в противоположных направлениях.
  3. Взаимозависимые валютные пары нельзя торговать без их полной взаимной оценки. Ведь рост цены одной пары оказывает влияние на комплект других пар, а не только на одну какую-то.
  4. Если вы торгуете двумя коррелированными парами, то будьте готовы к увеличению риска.
  5. Наличие корреляции форекс между валютами может спровоцировать появление взаимоисключающих сделок.
  6. Измерить корреляцию валют можно условным диапазоном (-1 … +1). В случае -1 у нас имеется идеальная отрицательная корреляция, при 0 будет полное отсутствие корреляции, а при +1 наблюдается идеальная положительная корреляция.
  7. Для подтверждения входа в сделку рекомендуется просматривать изменения в положительно коррелируемых валютных парах.
  8. Корреляция валютных пар помогает выявлять ложные пробои уровней поддержки и сопротивления.
  9. Любая валютная пара состоит из двух валют, и на каждую из них наиболее сильное влияние оказывает экономика конкретной страны.

Таблица корреляции валютных пар

корреляция валютных пар на форекс таблица

Таблица корреляции является примером. Актуальность данных необходимо учитывать и пересчитывать каждый день.