Постепенно многие брокеры внедряют в свой функционал возможность торговли на обновлённом терминале МетаТрейдер 5  для клиентов. В скором времени, с высокой вероятностью, большая часть трейдеров будет работать именно на этой платформе. Именно поэтому важно изучать возможности нового торгового терминала и понемногу осваивать все тонкости работы с ним.

На нашем сайте уже представлены статьи-инструкции на эту тему, например, «Как установить индикатор в МТ5» или «Как добавить советник в МТ5». Сегодня мы поговорим о не менее важном функционале – тестировании торговых стратегий в тестере MetaTrader 5.

Очень важно перед запуском на реальный торговый счет выполнить тест торгового советника. Ведь если вы приобрели его в интернете, очень велика вероятность, что такой советник и не зарабатывает даже, а возможно и сливает. Если вы самостоятельно написали советник для торговли на валютном рынке, его также потребуется неоднократно тестировать и оптимизировать.

Прогон советника в тестере стратегий обеспечит оптимальную проверку и покажет наиболее объективные результаты с учетом истории. При прогоне стратегия проходит последовательно по всем историческим данным, учитывается каждый тик цены, и совершаются виртуальные сделки, которые аналогичным способом выполнялись бы в реальном времени.

Главной особенностью тестера в обновленном торговом терминале является возможность прогона стратегии одновременно по нескольким символам. Также в незначительной степени отличаются некоторые настройки и возможности в терминале МТ5 в сравнении с предшествующей версией платформы. Все эти нюансы мы детально рассмотрим в настоящей статье.

Советники, написанные под терминал МТ4, не подходят для работы в МТ5, и обратно аналогично – советники для МТ5 не будут работать под МТ4.

Отладка тестера

Чтобы открыть тестер стратегий перейдите в меню «Вид» и выберите вкладку «Тестер стратегий» или  вызвать окно тестера можно комбинацией клавиш «Ctrl + R». Также запустить тестер можно через блок «Навигатор». Выберите в разделе навигатора необходимую стратегию и нажмите на ней правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите пункт «Тестирование».

настройка mt5

Тестер стратегий представляет собой дополнительный блок в нижней панели терминала.

тестирование mt5

  1. В первой вкладке блока выберите из выпадающего списка пункт «Советник», поскольку в терминале помимо этого, можно тестировать индикаторы.
  2. В рядом расположенной графе необходимо выбрать советник. Загруженные из маркета эксперты находятся в разделе Markets, пользовательские советники в Advisors, а стандартные советники в комплекте с терминалом расположены в разделе Examples.
  3. В третьем меню выбираем валютную пару, на которой необходимо провести тестирование. Если в представленном списке нет необходимого символа, следует добавить все валютные пары или необходимую в окно «Обзор рынка». Кликните правой кнопкой по пустой области блока «Обзор рынка» и выберите пункт «Отобразить все» или пункт «Символы» и выберите нужные пары.

Одним из списка улучшений в тестере МТ5 является автоматическая подгрузка истории. Перед стартом прогона терминал автоматически загрузить исторические данные с учетом выбранной валютной пары, периода истории и таймфрейма, поэтому вам необходимо лишь указать данные параметры. В МТ4 необходимо было самостоятельно загружать исторические данные.

  1. В данной графе указываем таймфрейм, который будет рабочим для данной стратегии. В списке тестера МТ5 доступно 21 таймфрейм от одной минуты до месяца.
  2. Следующим этапом необходимо выбрать период истории для прогона стратегии. В терминале предусмотрено несколько вариантов: последний месяц, последний год, вся доступная история и собственный период.
  3. Если выбран был вариант собственный период в данных графах необходимо указать начальную и конечную дату.
  4. В тестере МетаТрейдер 5 можно дополнительно указать период форвард теста для минимизации «подгонки».

Стандартный режим прогона обеспечивает тестирование за весь период и определяет результаты. Для улучшения объективности теста, можно дополнительно задать внутренний период тестов. Повторный тест выполняется на частичном периоде от полного. Таким образом, вы получите более справедливую статистику теста. Тестер стратегий МТ5 даёт возможность запустить форвард тест в половину, треть или четверть длительности полного теста. Также можно указать стартовую дату форвард теста. Повторное тестирование проводится на аналогичных параметрах. Если по результатам форвард теста, статистика торгового алгоритма существенно хуже чем по результатам полного тестирования, то параметры такого алгоритма считаются нестабильным и запускать советник на реальном рынке не рекомендуется.

  1. В тестере стратегий МТ5 доступно два режима тестирования – обычный и с режимом произвольной задержки.

Обычный режим тестирования отрабатывает все сигналы, а также виртуальные сделки без реквот и проскальзываний, что является отдалённым вариантом от реальных торгов.

В режиме с произвольной задержкой имитируются реальные рыночные условия. Для этого большая часть ордеров исполняются с задержкой в 8 секунд и некоторые с задержкой в 18 секунд. Конечно же, на самом деле в реальном рынке таких задержек практически не бывает, но если советник показал хорошие результаты в таком режиме, то это действительно стоящий алгоритм для работы.

  1. В данной графе выбираем метод обработки данных, который будет применяться при генерации сигналов и отправке заявок:

Все тики – достаточно точный, но в тоже время весьма трудоёмкий процесс для тестирования. Метод подходит для тестирования скальперских и высокочастотных алгоритмов, однако соответствие результатов, далеки от истинны. Тиковый метод генерирует тики на основе минутных графиков и подходит, если нет возможности тестирования на реальном тиковом графике.

Каждый тик на основе реальных тиков. В данном методе можно тестировать стратегии со сверхкороткими целями, высокочастотными запросами и скальперские системы. Система получает тиковые данные, автоматически скачивая их с сервера брокера. Вам не потребуется проводить никаких настроек и закачек. Поскольку в тесте будут применяться реальные цены и тиковые данные, данный метод является самым точным, ведь будут интерпретироваться даже расширения спредов. История в тиковом представлении занимает достаточно большой объём, поэтому перед началом загрузки проверьте наличие свободного места на диске.

OHLC M1 – данный метод использует историю на основе минутных графиков. Используются только отметки максимума, минимума, открытия и закрытия свечи. Вариант подходит для теста стратегий, рабочий таймфрейм которых начинается от м5.

Только цены открытия – наиболее быстрый метод, поскольку загружаются только цены открытия баров. Такой метод подойдет для тестирования среднесрочных и долгосрочных стратегий.

Математические вычисления – в данном методе отключается автоматическая генерация тиков и загрузка исторических данных. Применяется, как правило, для оптимизации параметров торгового советника.

  1. Депозит на тесты. Указывается размер депозита, который планируете использовать в торговле с учетом мани-менеджмента. Лучше указывайте реальный размер своих средств, которые будете устанавливать для торговли советнику.
  2. Укажите коэффициент кредитного плеча вашего счета.
  3. Отметив галочкой, пункт Визуализация вы сможете наглядно наблюдать за ходом тестирования: видеть подгрузки истории как в режиме реального времени и открытие/закрытие сделок торговым советником.
  4. Нажмите кнопку «Старт» для запуска тестера стратегий.

Визуализация тестов

Режим визуализации необходимо применять лишь в том случае, если вам требуется отслеживать точность сигналов и правильность выполнения входов/выходов. То есть вы собираетесь наблюдать за тем, правильно ли работает алгоритм. В противном случае достаточно и стандартного тестирования. Перед началом тестов с визуализацией, убедитесь, что отключен режим форвардного теста, а также оптимизации, поскольку визуальный тест доступен только для одиночного тестирования.

визуализация mt5

Режим визуализации открывается в отдельном окне, которое имитирует стандартный торговый терминал, поэтому вам также будут доступны некоторые функции для улучшения визуализации.

В верхней панели окна визуализации доступны функции управления отображением – вы можете изменять метод отображения графиков, масштабировать экран с графиками, изменять скорость тестирования и прочее. Все участвующие в советнике индикаторы, а также значение текущих и предшествующих цен инструмента и общий обзор валюты отображаются в боковом блоке – «Обзор рынка». В нижнем блоке «Инструменты» вы можете отслеживать параметры позиций, наблюдать за состоянием счета, анализировать журнал сделок и историю торгов.

Главный график нельзя изменять и настраивать, но есть возможность подгрузить уже готовый шаблон. Для этого настройте график с учетом своих требований в стандартном окне терминала, добавьте необходимые индикаторы и сохраните шаблон, указав имя тестируемого советника. Выполняется это действие вызовом контекстного меню по графику и выбором опции «Шаблоны – Сохранить шаблон».

Прогон мультивалютных алгоритмов

Новая версия торгового терминала обеспечила возможность трейдерам проводить тестирование парных мультивалютных стратегий. Таким образом, трейдерам не нужно проводить раздельные тестирования или искать сопутствующее программное обеспечение – в МТ5 всё реализовано.

История для тестирования в торговом тестере МТ5 берётся из истории терминала, поэтому необходимо перед запуском тестов подгрузить котировки в кэш программы. Разработчики терминала МТ5 решили избавить пользователей от ручной загрузки в пользу автоматической.

Для синхронизации исторических данных  добавьте все необходимые символы в окно обзора, откройте инструмент, который будет участвовать в тестировании, переключите на месячный график и прокручивайте график влево. Терминал, обновляя историю, будет автоматически подгружать данные в минутном таймфрейме. Аналогичные действия выполните с другими инструментами, которые будут применяться в тесте мультивалютной стратегии.

История для тестирования mt5

Для прогона мультивалютной стратегии скачаем одну из доступных систем в Маркете МетаТрейдера. Скачать любой советник можно не выходя из терминала. Для этого достаточно перейти на вкладку Market в панели инструментов и выбрать подраздел Experts. На странице с детальным описанием можно купить советник или скачать демо. После скачивания в той же области появится пункт «Протестировать», нажав который вы сможете сразу попасть в окно «Тестера стратегий». Чтобы настроить параметры нажмите соответствующую кнопку возле наименования.

Тестирование стратегий на нескольких валютных парах

Настроить тестер на прогон стратегии по нескольким валютным парам невозможно. Весь процесс мультивалютных операций должен быть заложен в алгоритм советника. Только в настройках советника можно настраивать валютные пары или отключать режим мультивалютности, если это доступно. В терминале главное условие, чтобы валютные пары были добавлены в окно обзора рынка и синхронизирована история по выбранным символам.

В параметрах тестера выполняем все аналогичные настройки – период истории, размер депозита, и прочее. При необходимости активируйте режим визуализации. В таком случае в блоке обзор рынка вы увидите все валюты, которые участвуют в тестировании. В окне графика будет отображаться свечи котировок по одной из валютных пар, используемые индикаторы и точки осуществления сделок.

mt5 Тестирование стратегий

После окончания тестов можно посмотреть наглядный график по балансу средств и его изменению. Кривая доходности отобразится в окне визуализации вместо графика инструмента. Как правило, общее положение вещей можно уже оценить по данному отчету. Если все весьма скудно, как на представленном скриншоте, то такой советник не стоит и дальнейшего рассмотрения. Также не нужно гнаться за сверх доходностью, ожидая безоткатного роста под углом в 90 градусов. Плавный, размеренный рост с небольшими откатами свидетельствует о самом стабильном и в тоже время прибыльном алгоритме.

Детальный отчет по тестированию можно получить на вкладке «Бектест». Здесь вы увидите детализированный отчет со всеми показателями тестирований. Вызвав контекстное меню на данной вкладке можно оперативно импортировать отчет в xml или html файл для последующего наглядного изучения. В отчет также включаются дополнительные графики, которые позволяют визуально оценить все перспективы, либо недочеты торгового советника, что впоследствии поможет вам выполнить надстройку алгоритма.

Итоги

Торговый терминал MetaTrader 5  и соответственно встроенный тестер стратегий стал на порядок мощнее и практичнее, чем аналогичное приложение в предшествующей версии платформы. Тестер стратегий в МТ5 заслуживает отдельной похвалы за возможность тестирования мультивалютных стратегий и метод генерации сигналов по реальным тиковым данным. Однако тестер все также остаётся историческим, поэтому не стоит отдавать большой приоритет результатам тестирования и не забывать, что работа на реальном рынке может иметь расхождения.

Поэтому, даже после успешных тестов не спешите нырять в омут с головой и ставить все на советник. Начините с минимального лота и удостоверьтесь в истинности тестовых результатов. Только после этого увеличивайте объём торгов.

С уважением, Никита Михайлов
Школа инвестирования

Оцените статью,
мы старались!
Стрелка вниз