Как правильно тестировать стратегии и советники?

Перед началом работы новичкам, перед вводом в работу советника, а также перед использованием новой разработанной стратегии всегда нужно убедиться в перспективности данной системы. Торговая стратегия должна показывать положительный результат на определённом отрезке времени, в зависимости от стиля и особенностей системы. Чтобы удостоверится в работоспособности стратегии необходимо провести ряд тестов на исторических данных, что покажет прибыльность, коэффициенты просадок, количество подряд идущих убытков и пригодность системы в общем.

Существует два методы тестирования форекс стратегий:

1. Визуальный (ручной).
2. Автоматический, механический (советник).

Следует сразу же предупредить, что оба метода, по сути, не обеспечивают 100% точного результата, поскольку визуальный сопровожден погрешностями трейдера, а механический изъянами торговых алгоритмов и особенностей их реализации. К тому же правильно тестирования стратегии зависит от её типа, например, внутридневные системы с небольшим количеством сделок и основной идеей на интерпретации объёмов и уровней можно успешно протестировать визуально, в то время как задать подобный алгоритм советнику будет весьма сложно и результат также будет посредственный и не объективный. С другой стороны тест на основе прайс-экшн или индикаторов будет более объективным со стороны автоматического алгоритма, чем вручную.

В любом случае перед началом полноценной торговли на реальном счету, а также перед выводом советника «в поле боя» следует потратить немного своего времени на проведение обоих методов тестирования и провести оптимизацию советника. После чего, стратегию, рассчитанную для ручного трейдинга, также следует протестировать на демонстрационном или центовом счету, но речь об этом пойдет уже после обзора первых двух методов тестирования.

Визуальное тестирование торговых систем

Визуальное или ручное тестирование стратегий заключается в проверке обрабатывании сигналов на истории котировок. Для этого вам необходимо загрузить и отмотать котировки по интересуемому финансовому инструменту на несколько месяцев назад, добавить необходимые индикаторы и выполнить построения, которые требуются по системе.

Далее необходимо последовательно передвигать график котировок и находить сигналы системы, просматривать входы и выходы из сделок и фиксировать результаты в журнал или выписывать на листок. Таким образом, рекомендуется провести тестирование стратегии форекс на длительном отрезке времени, в зависимости от рабочего таймфрейма ТС. Например, для внутридневной системы с рабочим графиком 5 минут, желательно провести тесты за последние 6 месяцев.

Такой метод не только обеспечивает наглядный показатель торговой системы, но и позволяет выявить на графиках особые закономерности, варианты видоизменения и улучшений торговой стратегии. Выполнив тестирование на большом промежутку исторических данных, вы улучшите своё понимание рыночных движений и сможете выявить лучшие условия для входа и выхода из позиций в процессе работы.

Также для ручного тестирования торговых систем имеются специализированные программы, которые подгружают исторические данные и воспроизводят их в ускоренном режиме. Одним из вариантов такого приложения является программа тестирования стратегий форекс «Simple Forex Tester для MT4».

Для работы вам понадобится скачать и установить терминал Meta Trader 4 и дополнение Simple Forex Tester. Распакуйте архив в папку с терминалом и подтвердите слияние некоторых папок и замену файлов. Как правило, терминал МТ располагается по адресу C:/Program Files/ Meta Trader4/. Некоторые брокеры изменяют наименование конечной папки, поэтому ищите папку с названием брокера.

Настройка МТ4 и загрузка исторических данных. Оптимизация советника.

Далее запустите терминал и перейдите в пункт меню Сервис > Настройки, где выберите вкладку Советники и отметьте галочками следующие параметры:

• Включить советник.
• Разрешить советнику торговать.
• Разрешить импорт DLL.
• Разрешить импорт внешних экспертов.

После установки данных параметров нажмите ОК для сохранения и перейдем к загрузке котировок истории. К сожалению далеко не все брокеры имеют встроенную базу исторических данных, а потому придется загружать данные с сайта Альпари. Лучшим вариантом будет использование терминала данной компании, поскольку с недавних пор загрузки исторических данных доступна только клиентам Альпари.

Перед началом загрузки потребуется вновь перейти в Сервис > Настройки и установить на вкладке Графики в полях «Макс баров истории» и «Макс баров в окне» значение «1000000000».

Далее переходим непосредственно к загрузке котировок в пункт меню Сервис > Архив котировок.

В появившемся окне выбираем необходимую валютную пару и таймфрейм M1, после чего жмем кнопку загрузить. Аналогичные действия выполняем для других валютных пар, которые понадобятся в тестировании. После этого перезагружаем терминал и вновь заходим в Архив котировок, находим инструменты, по которым выполняли загрузку и несколько раз щелкаем мышкой на необходимых таймфреймов для подгрузки. Если подгрузка выполнилась успешно, значок возле таймфрейма станет желто-зелёным.

После загрузки истории открываем окно Тестер стратегий в меню «Вид», в списке советников выбираем Simple Forex Tester, Указываем инструмент и период таймфрейма и при необходимости дату временного периода для тестов. В списке «модель» необходимо выбрать формат построения свечей:

• Все тики – наиболее точное построение, но достаточно объёмное по количеству используемых процессов.
• Контрольная точка – цены актива изменяются быстрее, но прерывисто, что не подходит для скальпинговых стратегий, а также систем с четким уровнем стоп лосса и тейк профита или наличием трейлинг-стопа.
• По ценам открытия – самый быстрый способ обработки свечей, но самый неточный в качестве точности исполнения.

Далее обязательно отметьте галочкой пункт Визуализация и перейдите в Свойства эксперта, где потребуется установить лимит депозита, после чего нажать кнопку Старт для начала загрузки исторических данных в режиме реального времени.

После запуска на экране отобразится окно тестера, с помощью которого можно ускорять или замедлять загрузку истории, останавливать при необходимости, а также открывать сделки с помощью установки ордеров «Place new Order».

Таким образом, вы не только наиболее качественно и объективно сможете оценить торговую систему, но и свой трейдерский потенциал в данной стратегии, поскольку сделки будут выполняться как при реальной торговле. Также с помощью данного тестера можно тренироваться в нерабочее время.

Лучшие форекс брокеры

Автоматическое тестирование стратегий

Автоматическое или механическое тестирование торговых форекс-стратегий основано на проверке работы советников при помощи тестера в МТ4. Соответственно для проверки, таким образом, стратегии, которая будет применяться в ручном режиме, потребуется написать или заказать написание советника по вашему алгоритму. В среднем разработка советника обойдётся от 100до 500 долларов в зависимости от сложности алгоритма.

Для установки советника в терминал необходимо скопировать все его файлы в папку experts, которая находится в корне папки терминала, а также все дополнительные индикаторы, которые применяются в стратегии в папку experts\indicators.

Далее потребуется настроить терминал и загрузить исторические данные по аналогичным действиям как указано выше в разделе «Настройка МТ4 и загрузка исторических данных».

Загрузив котировки, переходим в Тестер стратегий через меню Вид или комбинацией клавиш Ctrl+R. В открывшейся панели выбираем в первой строке значение советник, и указываем наименование советника из списка. Также указываем модель построения, финансовый актив в поле символ, таймфрейм и при необходимости временной отрезок для тестов в графе дата.

Кнопка Свойства эксперта даёт возможность установить начальный депозит для тестовой прогонки, а также выбрать направления сделок (рекомендуется выбирать Long & Short). На вкладке Входные параметры можно изменять настройки индикаторов, которые используются в советнике. После выполнения всех конфигураций жмём кнопку Старт и ожидаем завершения прогона, после чего в нижней панели тестера появятся дополнительные вкладки:

• Результаты – список всех сделок, которые были выполнены советником и их результаты.
• График – кривая доходности по выполненным сделкам.
• Журнал – фиксация ошибок и хода выполнения тестов.
• Отчет – детализированный отчет по проведенному тестированию.

Наибольший интерес для нас представляет вкладка «Отчет», поскольку по ней мы сможем определить  полную статистику работы советника – общая прибыль, количество сделок в плюс и минус, средние и максимальные результаты прибыльных и убыточных сделок, математическое ожидание, коэффициент просадки и прочие параметры системы.

Обратите внимание на показатели «Качество моделирования» и «Рассогласования графиков». Первый параметр должен иметь значение 90, второй – 0, в противном случае качество истории было подгружено не полностью и результаты тестов можно считать не достоверными.

Тестирование на демонстрационном и центовом счету

После выполнение тестов на исторических данных, если результат оправдал надежды стоит переходить к тестам на демонстрационном счету. Таким образом, вы сможете получить наиболее актуальные данные с учетом своих психологических и дисциплинарных особенностей при работе с текущей торговой системой. Рекомендуется выполнить не менее 10 сделок, результаты по которым занести в полном описании в журнал. После выполнения данных сделок вы получите объективный результат работы стратегии, среди которого нас интересует максимальное количество убыточных сделок подряд и максимальная просадка по счету.

Эти показатели вы примените как норму для своей торговой системы и если в дальнейшем количество сделок подряд или коэффициент просадки по счету будет увеличиваться, то данный фактор будет сигнализировать о нарушениях в работе системы. А до тех пор, любые просадки и убытки в рамках обозначенного лимита будут считаться допустимыми.

После проведения 100 сделок на демо, переходим на минимальный центовый счет и ещё раз повторяем наблюдения с проторговкой не менее 100 сделок. Таким образом, вы ещё раз закрепите все параметры системы и начнете адаптироваться к торговле на реальные деньги.

Выводы

Выполнив вышеописанные тестирования торговой системы, вы получайте надёжную стратегию, которая эффективно проверена по всем необходимым параметрам и закреплена ручной торговлей на демонстрационном и центовом счету. После этих операций можно с уверенностью начинать торговлю на более крупные денежные средства. При этом не забывайте вести журнал сделок и отслеживать показатели прибыльности. В случае достижения лимитов по просадке или количеству убыточных сделок подряд, рекомендуется остановить торговлю и выполнить анализ ситуации.