На валютном рынке можно встретить термин «эквити» (или equity), который не так уж хорошо понимают начинающие трейдеры. С ним знакомы те, кто занимался тестированием стратегий или советников. Пришло время рассмотреть данное понятие, где его используют.
Нашу задачу разобьем на несколько подвопросов:
- Что такое эквити на Форексе?
- Чем нам поможет знание эквити?
- Кривая equity при анализе стратегий
Equity (эквити) – это величина, характеризующая торговый счет по остатку, рассчитанном в валюте страхового депозита. При этом учитываются открытые позиции. Другими словами, это баланс плюс текущие позиции, плюс своп, а если еще больше упростить – это реальная сумма на счету на текущий момент времени.
Рассмотрим на примере. Допустим, трейдер пополнил счет на $3 тыс. Через несколько дней после неудачного входа в рынок появилась отрицательная сделка в $610. Значит, эквити рассчитывается как 3000 – 600 = 2390 USD. Именно такая сумма доступна трейдеру в данный момент, не более. Если произойдет смена тренда и сделка выйдет в плюс, то можно будет говорить об увеличении эквити.
Что нам дает Equity
Значение эквити очень помогает при использовании всевозможных тестов торговых стратегий, а также при их разработке. Отслеживая тенденцию изменения этого показателя, вы определите качество торговли и сможете принимать своевременные решения для вхождения в рынок.
Рассчет
Equity = баланс + текущая прибыль – текущий убыток.
Как уже отмечалось, берем во внимание сделки, открытые на данных момент.
Пример. Трейдер сделал депозит на $2000 и открыл 3 сделки. По первой наблюдается убыток в $40, по другой тоже зашли в минус на $210, а третья позиция идет в плюс на $150. Итого, эквити = 2000 – 40 – 210 + 150 = 1900 USD.
Кстати, не забывайте, что это динамический показатель, а не статика.
Лучшие форекс брокеры
Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль. Подробнее о брокере.
Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков. Подробнее о брокере.
Где найти
Если вы торгуете через платформу МетаТрейдер 4, можете посмотреть эквити в верху терминала – зайдите во вкладку «Активы». Во время торговли баланс можно посмотреть на вкладке «Торговля», это послужит ориентиром для дальнейших действий.
Если есть желание мониторить эквити в режиме реального времени, можно поставить соответствующий индикатор для его отображения. Для чего это надо? Если вы ведете мультиторговлю с одновременным наблюдением нескольких графиков, реагировать на сильные скачки equity надо как можно быстрей.
Польза данного показателя важна при тестировании и создании как торговых стратегий, так и роботов. График изменения эквити станет хорошим показателем качества исследуемой системы. Он позволяет рассмотреть просадки, оценить риски и прибыльность стратегии.
Колебания equity при тесте стратегий
Исследовав схему изменения эквити, можно делать выводы о качестве торговой стратегии, насколько она прибыльна, какой уровень устойчивости.
Не забывайте, что кривая эквити в идеале должна быть прямой растущей линией, без скачков.
Вы можете возразить: «Но ведь часто бывает так, что при тестах график показывает рост в 2 раза!».
Да, но учтите, что такая картина свидетельствует об огромных рисках, присутствующих в вашей ТС. Кривая эквити является как бы отражением используемой стратегии. Если кривая линейная, значит, ТС будет устойчива при любых изменениях рыночной ситуации, как следствие, вы не подвергаете свой депозит высокому риску. Потому что лучше много небольших и частых прибыльных сделок, чем редкие крупные.
С помощью кривой эквити можно выявить момент, когда лучше прекратить работу по данной системе – это скривление графика вниз, сигнализирующее о предстоящем уменьшении торгового счета.
Индикатор
Equity-индикатор предоставит информацию о состоянии вашего депозита. Также можно рассмотреть данные за выбранный промежуток времени. Другими словами, можно наблюдать эффективность вашей деятельности на валютном рынке. С помощью индикатора можно увидеть эквити по разным валютным парам и рассчитывать эффективность ТС.
Ряд параметров данного индикатора позволяет анализировать эффективность торговых операций за выбранный промежуток времени:
- Only Trade – характеризует начальный баланс, пополнение счета и снятие средств.
- Show Info – характеризует восстановление с учетом просадок.
- File_Write – дает возможность подключения дополнительного программного обеспечения для анализа equity.
При необходимости, можно активировать опцию, при которой будут учитываться только те ордера, которые вы считаете важными.
Если хочешь разорится пару раз, а потом все...