Усреднение позиций на Форекс – нивелируем убытки

Добрый день, уважаемый трейдеры. Сегодня, вслед за рассмотрением техники локирования позиций на Форекс, мы познакомимся с еще одним способом ограничения убытков, а именно – усреднением.

Сразу скажу, что некоторые трейдеры сходу могут назвать данный метод неоправданно рискованным и даже сравнить его с системой Мартингейла, подразумевающей пропорциональное увеличение суммы сделок, с целью покрытия полученных убытков. Но, данную точку зрения сложно назвать правильной, т.к. в корне две эти методики различаются, причем довольно сильно. Отличия между Мартингейлом и усреднением мы рассмотрим чуть позже, в конце статьи, а пока давайте разберемся, что, непосредственно, представляет собой система усреднения позиций. Приступим.

Рассматривать алгоритм работы будем на примере, дабы сразу снять большую часть вопросов. Только должен вас предупредить, что пример, приведенный ниже, теоретический и построен на уже готовом графике, хорошо иллюстрирующем систему. Так нам будет проще понять принцип работы методики усреднения. Но, хватит разговоров.

Итак, допустим, в момент захода на рынок, вы видите, что накануне был довольно длительный восходящий тренд по паре AUD/CAD. В некоторой точке, отмеченной на графике красной линией, бы достигнут ценовой максимум на отметке 1.0700.

Далее, естественно, началась коррекция цен, на которой мы приняли решение открыть сделку на покупку. Решили мы это не просто так, а, к примеру, найдя промежуточный уровень поддержки на отметке 1.0400.

На данном уровне (в точке А) мы открыли позицию на покупку, объемом 1 лот, рассчитывая, что котировки отскочат от уровня сопротивления и вновь устремятся вверх.

Но, нашему прогнозу не суждено было сбыться. На поверку оказавшийся слабым уровень поддержки не сдержал котировки, и они рухнули вниз, грозя перерасти в серьезный убыток. Налицо медвежий тренд во всей своей красе.

Что делать? Закрываться в минус, и уходить с рынка? Как вариант. Но, если получать убытки очень уж не хочется, то можно попробовать нивелировать позицию, сведя потери к нулю. Как это делать: проведя анализ, замечаем еще одни уровень поддержки, но на этот раз он, допустим, недельный (на рассматриваемом примере изображен именно недельный график W1). И естественно, что доверия он внушает куда больше, нежели промежуточные уровни.

И в момент, когда котировки достигнут указанного уровня (точка В), открываем еще одну позицию, снова на покупку и снова объемом в один лот, как показано на рисунке.

И теперь смотрим: первая покупка совершена на уровне 1.0400, вторая – на уровне 0,9250. Т.е. на момент открытия лонговой позиции в точке В наш убыток составляет 0.1150 или 1150 пунктов, что ой как много (как я уже говорил, рассматриваемый пример чисто теоретический и убытки такого размера, зачастую, не допускаются трейдерами).

Лучшие форекс брокеры

Окей, что дальше? Дальше нам необходимо, чтобы котировки пары, отразившись от недельного уровня поддержки, пошли вверх, преодолев хотя бы половину расстояния, пройденного ими вниз. Т.е. дошли до точки С, расположенной на отметке 0,9825, точно посредине, между точками А и В.

Как только они это сделают, возникнет ситуация равновесия или точка безубыточности. Смотрите: по сделке, открытой в точке А, мы имеет результат в минус 575 пунктов (вначале он был вдвое больше, теперь, после достижения точки С, сократился). А позиция, открытая в точке В, принесла нам 575 пунктов чистой прибыли.

В итоге, на момент достижения графиком точки С, наш суммарный результат равен нулю. 575-575 = 0. И, мы может закрывать обе сделки, фиксируя этот результат.

Да, здесь мы ничего не заработали, но зато вытащили со дна крайне убыточную сделку, избежав серьезных потерь, что очень важно. Только учтите, что в точке С необходимо закрывать ОБЕ сделки, т.е. даже при обнаружении сильного уровня поддержки и открытия в нем новой, направленной на усреднение позиции, мы НЕ закрываем первую сделку. Ее закрытие и фиксация прибыли происходит в точке С, вместе со второй позицией, иначе убыток все равно останется, пусть и сокращенный вдвое.

Кроме того, обратите внимание, что мы усредняемся через большое количество пунктов, на сильном уровне поддержки, пренебрегая промежуточными колебаниями. Только такое, обоснованное, усреднение может дать положительный результат.

Возможно, у кого-то возникнет вопрос, а что если котировки не отскочат в точке В, пробив уровень и продолжая снижаться? И все, что здесь можно сказать, это то, что не существует в трейдинге на 100% надежных, безрисковых методов торговли, иначе работа с финансовыми рынками превратилась бы в фарс. Бывают и такие ситуации, с пробитием ключевых уровней, крайне редко, но бывают. Тогда уже, конечно, необходимо применять другие способы ограничения убытков, ставить замки, стоп-лосс и т.д., исходя из конкретной ситуации, сложившейся на рынке. Но, если уровень поддержки действительно сильный, то с огромной долей вероятности котировки от него отскочат.

Усреднение и Мартингейл

Теперь погорим о различиях между этими системами, обратившись для этого к рассмотрению сути системы Мартингейла. Она подразумевает, что после открытия сделки на покупку и незначительных колебаний рынка, на 50-100 пунктов, трейдер начинает открывать новые длинные позиции, с каждым разом увеличивая объем сделки. Вот как это выглядит:

И такое вот «усреднение», проводимое наобум, приведет к постоянному увеличению объема сделки (причем в геометрической прогрессии) и, как следствие, к сливу депозита, с большой долей вероятности.

Этот пример как нельзя лучше иллюстрирует метод Мартингейла, который не имеет ничего общего с нормальным, настоящим усреднением, основанным на работе с сильными уровнями поддержки. Так что, будьте бдительны и различайте эти способы.

На этом, в принципе, все, что касается усреднения. Далее, в других статьях раздела «Инструменты и стратегии» мы рассмотрим еще несколько рабочих вариантов ограничения убытков и извлечения прибыли из неудачных, на первый взгляд, позиций. Так что, до новых встреч, оставайтесь с нами.

С уважением, Никита Михайлов
Школа инвестирования