Принято считать, что работать на фондовых рынках проще, чем на валютном. Потому что там можно более качественно применять технический анализ, много дополнительной информации можно скачать из онлайн-хранилищ биржи, да и в сети можно найти больше дополнительных данных. Сегодня рассмотрим Чикагскую товарную биржу «CME Group Inc.», предоставляющую информацию об опционных валютных уровнях. Нам же эта информация нужна для успешной работы на Форексе.

Такой подход базируется на утверждении, что опционные уровни в некоторой мере отражают места скопления средств и позволяют сделать вывод о распределении сил быков и медведей.

Согласно действующему законодательству США, биржа обязана вести строгую ежедневную отчетность по факту проведенных операций по контрактам на фьючерсы и опционы. Публикация отчетов (daily bulletin) проводится пять дней в неделю (понедельник и воскресенье – исключения), утром в период времени с 7:45 до 8:40. Отчеты бывают предварительные и финальные (соотв. preliminary и final). В начале американской торговой сессии можно видеть финальные.

Где взять информацию

Весь комплект данных находится в абсолютно свободном доступе по адресу в Сети: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin. Формат отображения – бюллетени CME за 5 день недели, кроме понедельника и воскресенья. Можно посмотреть данные о проведенных сделках за предыдущую торговую сессию и сделать свой анализ.

индикатор опционных уровней форекс для мт4

Для этого нам понадобятся такие секции:

    • 27 (CALL на GBP);
    • 28 (PUT на GBP);
    • 29 (CALL на CAD);
    • 30 (PUT на CAD);
    • 33 (CALL на JPY);
    • 34 (PUT на JPY);
    • 35 (CALL на CHF);
    • 36 (PUT на CHF);
    • 38 (CALL и PUT на AUD и NZD);
    • 39 (CALL и PUT на EUR).

Кликнув на нужный опцион, вы получите открытый бюллетень, наполненный множеством различной информации.

Как несложно заметить, бюллетень содержит различные активы: индексы, валюты, сельское хозяйство, драгоценные металлы, процентные ставки, есть даже информация по фьючерсам и опционам на погодные изменения.

стратегия опционные уровни форекс

Отыскав валютную секцию FX, давайте рассмотрим для примера Call опционы на японскую йену (PG 33)

Как торговать по опционным уровням

Для нас важны такие пункты колонки:

    • Strike – цена, по которой был исполнен опцион.
    • Volume Trades Cleared (или объем) – суммарное число контрактов (включая открытые и закрытые).
    • Open Interest – число открытых контрактов на текущем уровне. Следующий за этим столбец обозначает изменения на конкретную дату по этому уровню (+ или -), UNCH – значит, все без изменений.
    • Set Price – премия за риск.
    • 1-я колонка – Oct17, Nov17 и т.д. – указывает дату окончания опциона.

cme бюллетени

Лучшие форекс брокеры

Брокер Альпари

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль. Подробнее о брокере.

Зарабатывать с Альпари!

Брокер Робофорекс

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков. Подробнее о брокере.

Торговать с RoboForex!

Вычисляем опционные уровни на сегодня

Для вычисления рассмотрим пример на основе опционов CALL по евро/доллару (PG 39). Просматриваем отчет вниз и находим основные колонки с параметрами. Сортировать можно разными способами – по критерию объема или интереса. Наиболее подходящим считается параметр «открытый интерес».

Выбираем наибольший Ol, он равен 2063.

дейли бюллетень cme

Расчет CALL-опциона для инструмента EUR/USD происходит так:

Уровень CALL = Страйк * 0,001 + Премия* 0,001.

1040*0,001+0,0120*0,001=1,040

В итоге придем к значению 1,040.

Почему не берем во внимание знак минуса в Sett Price? Потому что он отражает изменение размера премии. Для пары евро/доллар коэффициент умножения составляет 0,001. Однако он отличается от других пар. Например, для некоторых он будет 0,01, а для доллар/йена 0,0001 (при этом страйк перемножаем на 0,00001).

Для обратных инструментов – USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF – уровни рассчитываются по такой схеме:

Уровень = 1/(Страйк * 0,001 +/- Премия * 0,01), знак «-» необходим для расчета PUT-уровней.

Для пары USD/JPY применяется другая формула:

Уровень = 1/(Страйк * 0,00001 +/- Премия * 0,0001).

Вычислим уровень PUT для евро/доллара

Находим максимальный интерес, но теперь в «EURO FX PUT», в данном случае Ol = 6937. Главное отличие от предыдущих расчетов заключается том, что для пута надо вычесть премию из страйка:

Уровень PUT = Страйк * 0,001 – Премия * 0,001. Поучим значение 1,0850.

Осталось отметить значения на графике:

как правильно читать бюллетени cme

Посмотрите, как интересно расположены эти опционные уровни форекс. Несложно заметить, что их вполне можно использовать как аналог поддержки и сопротивления. Но если обычные уровни просто рисуют навскидку, то опционные могут нам поведать о фактических объемах, оперируемых крупными рыночными спекулянтами. Нанесенные нами уровни называют «опционными уровнями первого порядка», а еще «границы рынка». Мощные игроки явно не заинтересованы, чтобы цена выходила за эти рамки. И хотя цены в подавляющем большинстве случаев отталкивается от уровней, но не всегда – исключения составляют примерно 5%.

Принято считать, что работать на фондовых рынках проще, чем на валютном. Потому что там можно более качественно применять технический анализ, много дополнительной информации можно скачать из онлайн-хранилищ биржи, да и в сети можно найти больше дополнительных данных. Сегодня рассмотрим Чикагскую товарную биржу «CME Group Inc.», предоставляющую информацию об опционных валютных уровнях. Нам же эта информация нужна для успешной работы на Форексе.

Такой подход базируется на утверждении, что опционные уровни в некоторой мере отражают места скопления средств и позволяют сделать вывод о распределении сил быков и медведей.

Согласно действующему законодательству США, биржа обязана вести строгую ежедневную отчетность по факту проведенных операций по контрактам на фьючерсы и опционы. Публикация отчетов (daily bulletin) проводится пять дней в неделю (понедельник и воскресенье – исключения), утром в период времени с 7:45 до 8:40. Отчеты бывают предварительные и финальные (соотв. preliminary и final). В начале американской торговой сессии можно видеть финальные.

Где взять информацию

Весь комплект данных находится в абсолютно свободном доступе по адресу в Сети: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin. Формат отображения – бюллетени CME за 5 день недели, кроме понедельника и воскресенья. Можно посмотреть данные о проведенных сделках за предыдущую торговую сессию и сделать свой анализ.

индикатор опционных уровней форекс для мт4

Для этого нам понадобятся такие секции:

    • 27 (CALL на GBP);
    • 28 (PUT на GBP);
    • 29 (CALL на CAD);
    • 30 (PUT на CAD);
    • 33 (CALL на JPY);
    • 34 (PUT на JPY);
    • 35 (CALL на CHF);
    • 36 (PUT на CHF);
    • 38 (CALL и PUT на AUD и NZD);
    • 39 (CALL и PUT на EUR).
Кликнув на нужный опцион, вы получите открытый бюллетень, наполненный множеством различной информации.

Как несложно заметить, бюллетень содержит различные активы: индексы, валюты, сельское хозяйство, драгоценные металлы, процентные ставки, есть даже информация по фьючерсам и опционам на погодные изменения.

стратегия опционные уровни форекс

Отыскав валютную секцию FX, давайте рассмотрим для примера Call опционы на японскую йену (PG 33)

Как торговать по опционным уровням

Для нас важны такие пункты колонки:

    • Strike – цена, по которой был исполнен опцион.
    • Volume Trades Cleared (или объем) – суммарное число контрактов (включая открытые и закрытые).
    • Open Interest – число открытых контрактов на текущем уровне. Следующий за этим столбец обозначает изменения на конкретную дату по этому уровню (+ или -), UNCH – значит, все без изменений.
    • Set Price – премия за риск.
    • 1-я колонка – Oct17, Nov17 и т.д. – указывает дату окончания опциона.
cme бюллетени

Вычисляем опционные уровни на сегодня

Для вычисления рассмотрим пример на основе опционов CALL по евро/доллару (PG 39). Просматриваем отчет вниз и находим основные колонки с параметрами. Сортировать можно разными способами – по критерию объема или интереса. Наиболее подходящим считается параметр «открытый интерес».

Выбираем наибольший Ol, он равен 2063.

дейли бюллетень cme

Расчет CALL-опциона для инструмента EUR/USD происходит так:

Уровень CALL = Страйк * 0,001 + Премия* 0,001.

1040*0,001+0,0120*0,001=1,040

В итоге придем к значению 1,040.

Почему не берем во внимание знак минуса в Sett Price? Потому что он отражает изменение размера премии. Для пары евро/доллар коэффициент умножения составляет 0,001. Однако он отличается от других пар. Например, для некоторых он будет 0,01, а для доллар/йена 0,0001 (при этом страйк перемножаем на 0,00001).

Для обратных инструментов – USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF – уровни рассчитываются по такой схеме:

Уровень = 1/(Страйк * 0,001 +/- Премия * 0,01), знак «-» необходим для расчета PUT-уровней.

Для пары USD/JPY применяется другая формула:

Уровень = 1/(Страйк * 0,00001 +/- Премия * 0,0001).

Вычислим уровень PUT для евро/доллара

Находим максимальный интерес, но теперь в «EURO FX PUT», в данном случае Ol = 6937. Главное отличие от предыдущих расчетов заключается том, что для пута надо вычесть премию из страйка:

Уровень PUT = Страйк * 0,001 – Премия * 0,001. Поучим значение 1,0850.

Осталось отметить значения на графике:

как правильно читать бюллетени cme

Посмотрите, как интересно расположены эти опционные уровни форекс. Несложно заметить, что их вполне можно использовать как аналог поддержки и сопротивления. Но если обычные уровни просто рисуют навскидку, то опционные могут нам поведать о фактических объемах, оперируемых крупными рыночными спекулянтами. Нанесенные нами уровни называют «опционными уровнями первого порядка», а еще «границы рынка». Мощные игроки явно не заинтересованы, чтобы цена выходила за эти рамки. И хотя цены в подавляющем большинстве случаев отталкивается от уровней, но не всегда – исключения составляют примерно 5%.