Ограничение убытков в ПАММ-счетах

Как бы ни старались трейдеры торговать без убытков, какие бы стратегии не придумывали и сколько бы инвесторов не привлекали, постоянно быть в плюсе попросту невозможно. Это аксиома, которую должен уяснить каждый, кто решил связать свою деятельность с Форексом и инвестициями.

ПАММ-счета здесь не являются исключением, управляющий может с блеском провернуть сотню сделок, заработав огромную прибыль, а потом, ошибившись всего один раз, потерять все заработанное. Такова специфика ПАММ-счетов, где не проходит принцип «купил и держишь», и необходимо постоянно рисковать. От этого, увы, никуда не денешься.

Сказано это вовсе не с той целью, чтобы отвадить вас от инвестирования, а дабы предостеречь от излишней расточительности, и дать вам понять, что за ПАММ-счетами, как и за любыми другими инвестиционными инструментами нужен глаз да глаз. Причем нельзя полагаться только на управляющего, его квалификацию и госпожу удачу, посему, прекрасный сервис, позволяющий ограничивать убытки и который есть у каждой компании-брокера, обязателен к использованию для тех, кто желает сохранить свои деньги. Можно сказать, что ограничение убытков – это верный шаг к финансовому благополучию и возможность обезопасить себя от потери всего инвестиционного капитала.

Большая часть компаний-брокеров, сделала этот сервис автоматическим. В чем суть, допустим, вы решили вложить деньги в тот или иной счет, но опасаетесь, что трейдер допустит ошибку и ваши инвестиции прикажут долго жить. Дабы этого избежать, вы, воспользовавшись специальным разделом, устанавливаете минимально допустимую цену пая, и если она опустится ниже указанного вами уровня, сервис автоматически выведет из счета ваши деньги.

Если вы рисковый человек, то вместо автоматического вывода можете настроить функцию уведомления о состоянии инвестиций. Т.е. при падении цены пая вы получите автоматическое уведомление в виде СМС-сообщения или электронного письма. Таким образом, вы, получив уведомление, сами будет решать, стоит ли выводить деньги, или лучше рискнуть, поставив на то, что после падения будет взлет. Но, учтите, что у вас не всегда может быть доступ к компьютеру, и в некоторых случаях вы можете потерять все, попросту не успев вывести деньги. Стоит ли так рисковать – решать вам.

Как же рассчитать минимально допустимую цену и на каком уровне устанавливать ограничение? Давайте разбираться.

Прежде всего, откройте график доходности ПАММ-счета, именно по нему мы будем рассчитывать величину ограничения. Обычно его устанавливают из расчета чтобы оно было больше максимальной просадки счета на 5-10%. Эти цифры взяты не с потолка, просто если просадка сделала резкий скачок, превысив их, то, скорее всего, система управляющего дала сбой и он в дальнейшем будет только терять.

Давайте рассмотрим на примере, для этого я возьму произвольный ПАММ-счет и перейду на вкладку «Торговля».

Здесь мы видим таблицу, в которой указаны максимальная относительная прибыль и максимальный относительный убыток.

Округлим прибыль до 4207%, а убыток до 62%. Как было сказано ранее, ограничение необходимо устанавливать на 5-10% выше максимальной просадки, т.е. в нашем случае получатся цифры в 67-72%. Далее нам необходимо рассчитать уровень ограничения с просадкой в 67%, сделать это можно по следующей формуле:

Уровень ограничения убытка = Макс. доходность *(100 – Макс. просадка) / 100

Все данные у нас есть, и подставив их в формулу получим следующую картину:

Цена пая ограничения = 4207 * (100 – 67) / 100

В итоге получим сумму 1388, 31, что и будет искомой нами величиной, на уровне которой мы установим ограничения убытков. Аналогичным образом проведем расчеты и для 72%, получив цифру в 1177,96.

По мере роста максимальной доходности на выбранном ПАММ счете, вам необходимо будет пересчитывать уровень ограничений и передвигать его вслед за доходностью. Благодаря этому, в определённый момент, ограничение может достигнуть позиции «без убытка». Т. е. зафиксирует прибыль по счету, так как будет находиться выше первоначального уровня на момент вложения. Но это, конечно, возможно только при условии инвестирования в консервативные счета, которые приносят прибыль стабильно и постоянно. При инвестировании в более агрессивные ПАММ-счета необходима будет немного иная тактика, но ограничение убытков никуда не денется, его все также необходимо будет выставлять.

С уважением, Александр Иванов
Школа инвестирования