Зачастую игроки «Форекс» пользуются стандартными отображениями графиков, которые имеют вид свечей либо баров. Эти данные позволяют им ознакомиться с общей информацией о свечах. В частности, они узнают стоимость открытия и закрытия, максимальное и минимальное значение. Однако является ли эта информация исчерпывающей? Каким образом можно мы может увидеть процессы, которые происходили внутри бара, и какие факторы повлияли на его формирование? В конце концов, нам необходимо знать, сколько контрактов было реализовано и приобретено по котировкам. Вся эта информация позволяет быстро сориентироваться в ценовом движении и спрогнозировать дальнейший ход действий. При этом получить ее можно лишь посредствам так называемого кластерного анализа.

Что такое кластерный анализ?

кластерный анализ в трейдинге в quik

Кластер представляет собой отдельный элемент, который обладает определенными характеристиками. В рамках финансового рынка он представлен горизонтальным блоком, который содержит информацию, касающуюся объемов торгов. Вместе с тем, каждая из свечей представлена группой кластеров. Именно поэтому график выделяется нестандартным видом. Что же касается рабочего экрана, то он способен передать гораздо больше данных, чем свечное отражение стоимости.

Проще говоря, кластер является своеобразной свечей в «разрезе». Каждый из его блоков сформирован согласно конкретной стоимости. А вот данных, которые имели бы отношение к объемам на рынке «Forex», нет. Так как отсутствует единый центр обработки операция, проходящих на спотовом рынке. Вся это информация относится к фьючерсу, который привязан к определенному активу. Ею и пользуются игроки «Форекс», чтобы осуществлять внутридневную, среднесрочную и долгосрочную торговлю.

Впрочем, провести кластерный анализ рынка не представляется возможным без применения различных инструментов. Также трейдер, который вдумчиво изучает объемы рынка, должен хорошо разбираться в соответствующих понятиях.

Лучшие форекс брокеры

Брокер Альпари

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль. Подробнее о брокере.

Зарабатывать с Альпари!

Брокер Робофорекс

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков. Подробнее о брокере.

Торговать с RoboForex!

Нюансы кластерного анализа

Для того чтобы превратить стоимость в кластер, требуется воспользоваться специальным графическим обозначением. В данном случае речь идет о кластерном графике. Он отображает свечи в несколько другом формате.

Например, данный график размещает бары в зависимости от их ценового уровня. При этом все элементы отображают объемы, которые считаются проторгованными. Чтобы упростить визуализацию полученных сведений – большие объемы окрашиваются определенным цветом.

Кластерные объёмы помогают трейдерам получить доступ к информации, в которой содержится детальное описание поведения объемов дистрибуции. Возможен и анализ накоплений. Впоследствии, благодаря этой функции, можно зафиксировать момент вхождения в ту или иную позицию.

Помимо точечных элементов, на кластерном графике представлены и так называемые дельтовые значения. Последние имеют отношение к действующему дисбалансу, актуальному для рыночного пространства. То есть, дельтовые компоненты указывают на тех участников, которые в настоящее время занимают первые позиции на рынке.

программы для кластерного анализа в трейдинге

Чтобы распознать массив данных, которые имеют отношение к уровню разворота, игрок «Форекс» должен обладать сведениями, касающихся конкретных свойств свечей. В частности, это представленные в гистограмме объемы, а также детальные параметры.

Посредствам кластерного анализа форекс можно формировать и отдельные торговые стратегии. Также данный метод применяется в комплексе с другими компонентными позициями. Это необходимо делать для того, чтобы наблюдать за деятельностью участников рынка даже в условиях маленьких ценовых свечей.

Как использовать полученные исследовательские данные об объемах на практике?                           

кластерный анализ в трейдинге видео

Кластерный анализ форекс позволяет не только определить поддерживающие и сопротивляющиеся уровни в местах генерации объема, но и осуществлять поиск всевозможных паттернов, из которых формируется кластер. Существует несколько способов кластерного анализа в торговле, которые трейдеры чаще всего применяют на практике. Они следующие:

  1. Использование больших объемов при флетовом периоде. Следует сразу сказать, что боковые движения в условиях рынка не предусматривают больших объемов. Однако, подобные ситуации случаются. Но что это значит? Возможно, в ближайший период в рамках рынка возникнет тренд. При этом уровень объемов начнет выполнять функцию доминирующего поддерживающего либо сопротивляющегося уровня. Осуществлять вход в сделку можно лишь в том случае, когда стоимость, наконец, выстрелит и станет соответствовать прежнему реестровому уровню.
  2. Применение объемов на пике или самом дне тренда. Прибегать к выбросу критических объемов в условиях трендового рынка необходимо при ожидаемом развороте тенденции. В том случае, если у нисходящей тенденции в рамках рынка доминирующая позиция, а кластерный метод отражает большие объемы – скорее всего, сформируется локальный экстремум либо произойдет полный разворот тренда.

Примечательно, у кластерного анализа нет детально описанных правил, которые четко регламентировали бы вход, а также выход в сделку.