Высокоприбыльная внутридневная Forex стратегия «Тень Кукла»

Рынок Форекс пестрит различного рода стратегиями на любой вкус и цвет. Валютные трейдеры могут подобрать для себя ряд эффективных торговых систем по таймфрейму, валютным парам, методам торговли и прочим характеристикам. В этом и заключается основное преимущество Форекс – при должном подходе зарабатывать можно различными способами. В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим внутридневную скальпинг стратегию «Тень Кукла», которая стала весьма популярной среди отечественных и зарубежных форекс трейдеров.

Популярность стратегии не удивительна, ведь она является очень простой, понятной, а главное весьма эффективной. Тестирование стратегии показало впечатляющие результаты – порядка 85% сделок завершались тейк-профитом, а дополнительным преимуществом является то, что торговать можно практически круглосуточно и на разных валютных парах.

Принцип торговой системы

Главный принцип стратегии основан на том, что после пробоя так называемых психологических уровней, которые представлены круглыми числами, цена валюты, как правило, выполняет откат или ретест этих уровней. Именно эти откаты и планируется брать в качестве прибыли по торговой системе.

В моменты пробоя круглых ценовых уровней многие трейдеры и алгоритмические системы входят в сторону пробоя, поэтому крупные игроки, для снятия стопов выполняют возврат после пробоя. Таким образом, мы будем входить в позиции против общей рыночной массы и собирать прибыль когда с рынка выталкиваются неудачники.

Для торговли необходимо отмечать ближайшие круглые уровни возле цены. Такими уровнями выступают горизонтальные отметки на графике цены, которые соответствуют значениям с двумя нулями на четырехзначных после точки ценах, например, 1.4700, 1.4800, 1.4900, а также аналогично на ценах с двумя знаками после разделителя – 123.00, 124.00, 125.00. Тестовым путём было определенно наиболее вероятностный размер импульса после пробоя, который равен 30 пунктам, поэтому по стратегии мы будем заранее ставить отложенный ордер для входа против импульсного движения.

Для начала отмечаем на графиках ближайшие круглые уровни цены сверху и снизу от текущей ценовой отметки.

Правила входа в покупку

Как только цена валютной пары пробила нижний круглый уровень сверху вниз, выставляем отложенный ордер Buy Limit на расстоянии 30 пунктов от отмеченного уровня. Как показала практика такое расстояние оптимально для импульсного движения после пробоя и, как правило, после прохождения 30 пунктов на импульсе, цена начинает откат для выноса тех, кто зашёл в позиции по стратегии пробоя.

Исключением является валютная пара американский доллар против канадского доллара. По статистическим данным необходимо устанавливать отложенный ордер па этой валютной паре на расстоянии 50 пунктов от уровня.

Также не стоит входить в сделки во время или незадолго до выхода важных макроэкономических данных, связанных со страной, валюту которой собираетесь торговать.

Тейк профит устанавливаем на расстоянии 7 пунктов от точки входа, а защитный стоп-ордер на 21 пункт ниже входа в длинную позицию. Такая разница между стопом и тейком обеспечивает наиболее высокий потенциал по количеству прибыльных сделок. Количество профитных позиций с лихвой покрывает редкие стоп-лоссы и позволяет заработать хорошую прибыль впоследствии. При установке меньшего стопа, есть высокая вероятность закрытия позиции с минусов в результате рыночного шума, после чего цена, как правило, идёт к отметке предполагаемого тейка. При повышении волатильности разрешается незначительное увеличение размера тейк-профита, однако, в таком случае показатель количества прибыльных сделок может уменьшиться, несмотря на общее увеличение размера прибыли.

Правила входа в продажу

Для входа в короткую позицию правила равным образом обратные. Как только цена пробила верхний круглый уровень снизу вверх, мы выставляем отложенный приказ на продажу выше уровня на 30 пунктов или на 50 пунктов для пары USDCAD. После входа в позицию сразу же устанавливаем защитный стоп-лосс выше точки входа на 21 пункт и тейк-профит, который будет ниже точки входа на 7 пунктов.

Расстановка отложенных ордеров

Для эффективной торговли сразу по нескольким инструментам можно заранее расставить ордеры на покупку и продажу за ближайшими круглыми уровнями от текущей цены. После срабатывания одного из ордеров необходимо отменить второй и установить стоп-лосс и тейк-профит.

Временной график торговли

При работе по стратегии Тень Кукла также важно учитывать временные рамки. Основная торговая сессия по системе начинается с 8 часов утра по Гринвичу или 11 часов по Московскому времени и продолжается до 20 часов GMT или 23 часов по Московскому часовому поясу. После этого времени следует снять все неисполненные ордера, а открытые позиции оставить до исполнения стоп или тейк ордера.

Также торговать по системе можно и в ночное время, после открытия Азиатской торговой сессии. Таким образом, мы можем продолжить торговлю круглых уровней с 23 часов по Гринвичу или 2 часа ночи по МСК и до 8 утра GMT (11 МСК). Также важно после вечерней сессии снять все неисполненные ордеры и дождаться закрытия текущих позиций.

Советник для торговли

Поскольку торговля по стратегии выполняется практически круглосуточно, а также сразу по нескольким валютным парам, можно автоматизировать основную часть процесса с помощью специального советника.

Необходимо будет только указать ценовые уровни для работы и советник самостоятельно расставить отложенные ордера, стопы и тейки после входа. Также можно указать временные периоды для торговли, по истечению которых, все неисполненные заявки будут автоматически сняты.

Для установки советника откройте график необходимой валютной пары и перетащите на него советник из панели. В параметре Lot Size укажите размер позиции, которым будет осуществляться торговля, а в полях Price1 и Price2 установите ценовые значения ближайших круглых уровней. Поскольку мы не знаем, куда в первую очередь пойдет цены, мы задаем сразу верхнее и нижнее значение, а после входа по одному из ордеров, советник автоматически снимет второй. Далее устанавливаем значение стоп-лосса и тейк-профит в соответствующих ячейках, а также расстояние постановки ордера на вход в поле Distance to entry. Как указывалось выше, мы используем отступ от круглого уровня 30 пунктов для всех валютных пар кроме канадца, которому необходимо устанавливать 50 пунктный отступ. Чтобы советник автоматически снимал неисполненные приказы после завершения торговой сессии, установите в поле Cancel Pendings at значение True, а в поле Time to cancel соответствующее значение времени по GMT.

После сохранения всех параметров на графике цены отобразятся линии установленных ордеров на указанном отступе от круглых уровне.

Выводы

Стратегия Тень Кукла отлично подходит для внутридневного скальпинга по различным валютным парам. Наилучшие результаты отображаются в рамках широких боковиков по валютным парам. При трендовых движениях сделок выполняется меньше и большой размер тейка устанавливать не рекомендуется, так как стратегия по факту контр-трендовая.

Статистические данные, которые были получены в результате формирования стратегии, актуальны до середины 2016 года, однако как показывают отзывы стратегия и на данный момент продолжает функционировать. В случае ухудшения результатов проведите тестирования для отладки размеров стопа и тейка. Также не забывайте про элементарные правила риск-менеджмента и не торгуйте лотом, который превышает допустимый порог с учетом размера вашего депозита.