Как пользоваться RSI-индикатором?

Пожалуй, RSI, который означает «Индекс относительной силы», стал самым известным и востребованным индикатором из семейства осцилляторов.

Его удачная разработка в 70-е годы прошлого столетия принадлежит Д. Уайлдеру. На нынешнем историческом этапе индикатор обзавелся стандартными аналитическими наборами для осцилляторов и, что редкость, графическими инструментами прогнозирования.

Назначение RSI заключается в определении силовой составляющей медвежьих и бычьих тенденций на рынке за определенный период. Причем осциллятор отслеживает в опережающем или совпадающем режиме динамику котировок этого же периода по ценам закрытия.

Принцип построения RSI основан на сравнении, например, роста абсолютных цен актива за определенный период с уровнем их падения в тот же промежуток времени.

Описание индикатора RSI

Параметры осциллятора

Индикатор представлен в виде кривой линии RSI (см. на рисунке ниже), которая перемещается в диапазоне от 0 до 100%. Важными оценочными атрибутами в графическом изображении индикатора стали горизонтальные линии, отделяющие две экстремальные зоны: перепроданность и перекупленность.

В обычных настройках такие границы RSI имеют относительные значения в 70 и 30%. Однако при сильных трендовых движениях на рынке в целях более точных сигналов от индикатора трейдерам рекомендуется отрегулировать уровни перекупленности (перепроданности). Например, устоявшаяся медвежья тенденция требует корректировку критических линий до значений 60 и 20%, а для бычьего тренда – соответственно 80 и 40%.

Кстати, многие корректируют и саму кривую линию индикатора со стандартным периодом 14, придавая ему распространенные значения 9, 21 или 25. Все это делается для отсеивания ложных сигналов, которые появляются при сильной или затухающей тенденции на рынке. Ведь если оставить параметры индикатора, например, с периодом 14, а экстремальные зоны на уровне 30 и 70%, то линия RSI быстро преодолеет верхнее значение при сильном бычьем тренде. Здесь лучше установить период 21, а уровни 40 и 80%. В случае затухания тенденции со слабыми сигналами с рынка, можно уменьшить параметр периода индикатора даже до значения 7, оставив уровни на 30 и 70.

Пример работы индикатора RSI*:

*авторские права на рисунок принадлежат брокерской компании EXNESS Limited

Сигналы от осциллятора RSI

Существует три вида сигналов от осциллятора, важнейшим из которых является «расхождение». К менее значимым элементам аналитического информирования трейдеров можно отнести «графические модели» и «уровни RSI». Но при правильном использовании индикатора можно создать удачную стратегию для заработка либо даже несколько торговых систем на основе любого типа сигналов.

Как пользоваться сигналами RSI?

Вспомогательные уровни RSI

Попадая в зону перекупленности (см. рисунок), кривая индикатора подает тем самым сигнал трейдеру о возросшем силовом давлении «быков» на рынке. В случае первого пересечения границы верхней экстремальной зоны линией RSI, биржевику стоит обратить внимание на устоявшийся тренд, который позволяет покупать актив. Но покупку необходимо оформлять только с подтверждением как минимум наличия бычьего тренда на недельных таймфреймах. С другой стороны, нахождение кривой RSI в зоне перекупленности увеличивает вероятность смены тренда, что предполагает продажу актива. Аналогичные действия стоит применить при медвежьем тренде в перепроданной зоне, но с поправкой покупок на продажи и наоборот.

Однако не стоит спешить заключать сделки против общей тенденции на рынке, опираясь лишь на данные RSI, ведь смена тренда, а особенно долгосрочного движения, относится к редким явлениям. Поэтому лучше подождать еще одного подтверждения и сигнала от ценовой динамики. Например, линия индикатора RSI может повторно появиться в экстремальной зоне, образовав на графике фигуру «Две вершины».

Лучшие форекс брокеры

Графические модели

Так вот, если на графике индикатора появляются две вершины в зоне перекупленности, причем второй пик не превышает экстремум предыдущего максимума, тогда при пересечении уровня перекупленности вниз стоит открыть короткую позицию. Аналогичное описание, но с обратными действиями относится и к нижней зоне перепроданности.

Методы работы с RSI посредством графических инструментов стали самыми удачными среди всех остальных осцилляторов. Причем факт опережения индикатором динамики цен активов позволяет трейдеру получить преимущество от использования на графике, например, линии тренда RSI (смотреть рисунок).

Рисунок позволяет сравнить две модели входа в рынок при продаже пары USD/CHF на графике индикатора и актива. На изображении видно, что намного раньше сигнал поступает от графика индикатора, где кривая пересекает линию тренда RSI вниз («продажа»).

Расхождение

Появление расхождения, которое наглядно представлено в правой части рисунка («дивергенция»), дает высокую вероятность перемены существующего направления движения актива. Сделки на расхождениях необходимо осуществлять в критических зонах, когда на графике цены образовалась экстремальная вершина (дно) по отношению к предыдущему пику (впадине), а на изображении индикатора экстремальной точкой осталась предыдущая вершина (впадина).

Преимущества «Индекса относительной силы»

Именно работа с классическими графическими инструментами (линиями тренда, уровнями поддержки и сопротивления, геометрическими моделями и фигурами) стала преимущественной особенностью RSI перед остальными аналогичными индикаторами. Например, на изображении движения индикатора, в отличие от ценового графика актива, может появиться фигура «голова и плечи», треугольник, флаг и иные модели.

Другое достоинство RSI не менее важно, ведь перемещение осциллятора способно опережать динамику цены до нескольких биржевых дней, позволяя трейдерам получать заранее данные для прогнозов.

Также потенциал индикатора RSI выражается не только в определении наличия тенденции на рынке, но и в измерении силового показателя тренда. Кстати, чтобы получить сигнал о преобладающей тенденции на рынке, необходимо провести дополнительную линию со значением 50%. Факт места расположения кривой RSI (выше или ниже) относительно этой центральной границы позволяет предположить бычью или медвежью тенденцию.

Многие торговые системы трейдеров содержат несколько различных инструментов для глубокого анализа рынка, что является верным выбором. Поэтому полезно использовать индикатор с другими инструментами, а именно: MACD, EMA, Parabolic SAR.

И еще. Правильное применение RSI позволяет с большей долей вероятности определять значения экстремальных точек (вершин и впадин) на графике движения активов.

С уважением, Александр Иванов
Школа инвестирования